May 11, 2009

最优化,凸优化,对偶,KKT,Bound

参见 无忘所能 和 凸优化笔记
对偶 g <= d* <= p* <= f
不管 primal 是不是凸,dual 必为凸,故可求得 d*

weak duality d* <= p* 必定是满足的。
strong duality d* = p* often 满足(满足 slate 充分条件则满足)

KKT条件是以 primal optimal points 和 dual optimal points 为参数的一些列条件。
它共有5项,对 x,lambda,v求导占三项,lambda >0 占一项,complete slackness 占一项。

当原问题为非凸时,KKT 为必要条件。
当原问题为凸时,KKT 为充分必要条件。

Bound: 两种用法
1.
最小化f(x)时,可以最小化f 的一个上界。
最大化f(x)时,可以最大化f 的一个下界。比如 variational inference.
 2.
若只是求 f(x), f(x) 很难求
则最小化f 的一个上界 或 最大化f 的一个下界都可以

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